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尊敬的客戶：
黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)合約將于2022年8月8日（星期一）起在大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、上市交易時間
黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)自2022年8月8日（星期一）起上市交易。上市當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。8月8日（星期一）當晚，黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)開展夜盤交易。之后，黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)交易時間與標的期貨一致。
二、上市交易合約
首日掛牌的黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)合約月份分別從A2211、B2211、Y2211開始。黃大豆1號期貨期權(quán)首日掛牌5個合約月份，分別為A2211、A2301、A2303、A2305、A2307；黃大豆2號期貨期權(quán)首日掛牌9個合約月份，分別為B2211、B2212、B2301、B2302、B2303、B2304、B2305、B2306、B2307；豆油期貨期權(quán)首日掛牌6個合約月份，分別為Y2211、Y2212、Y2301、Y2303、Y2305、Y2307。
三、掛牌基準價
根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)合約的掛牌基準價，模型中的利率取最新的一年期定期存款基準利率，波動率取標的期貨合約90天歷史波動率。新上市黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)合約的掛牌基準價于上市前一個交易日結(jié)算后，通過會員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布，也可通過大商所網(wǎng)站查詢。
四、交易指令
黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)上市初期僅提供限價指令和限價止損（盈）指令，每次最大下單數(shù)量與標的期貨相同。
五、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定，對黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)合約公司默認交易保證金比例做如下規(guī)定：
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交易所 |
品種 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
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大商所 |
黃大豆1號 |
看漲期權(quán)：a-合約月份-C-行權(quán)價格/ 看跌期權(quán)：a-合約月份-P-行權(quán)價格 |
12% |
±8% |
16% |
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黃大豆2號 |
看漲期權(quán)：b-合約月份-C-行權(quán)價格/ 看跌期權(quán)：b-合約月份-P-行權(quán)價格 |
9% |
±8% |
16% |
|
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豆油 |
看漲期權(quán)：y-合約月份-C-行權(quán)價格/ 看跌期權(quán)：y-合約月份-P-行權(quán)價格 |
9% |
±8% |
16% |
如因交易所規(guī)則的變化導致保證金比例收取標準發(fā)生變動，我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當調(diào)整。
六、行權(quán)與履約
在每個交易日和到期日的交易時間，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。在到期日的交易時間，客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)”申請。
七、持倉限額
黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)與標的期貨分開限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和，分別不得超過期權(quán)合約的持倉限額。黃大豆1號期貨期權(quán)持倉限額為15000手，黃大豆2號、豆油期貨期權(quán)持倉限額均為20000手。具有實際控制關(guān)系的持倉合并計算。
八、相關(guān)費用
黃大豆1號和豆油期貨期權(quán)交易手續(xù)費為2.5元/手，行權(quán)（履約）手續(xù)費為5元/手；黃大豆2號期貨期權(quán)交易手續(xù)費為1元/手，行權(quán)（履約）手續(xù)費為2.5元/手。
九、做市商制度及合約詢價
黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非做市商持續(xù)報價合約上向做市商詢價，做市商持續(xù)報價合約以大商所網(wǎng)站（www.dce.com.cn）發(fā)布為準。詢價請求應(yīng)當指明期權(quán)合約代碼，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價上限為200次。
十、交易所通知
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大連商品交易所 |
《關(guān)于黃大豆1號、黃大豆2號和豆油期貨期權(quán)上市交易有關(guān)事項的通知》 請點擊: http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8508630/index.html |
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二〇二二年七月二十九日
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