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尊敬的客戶：
菜籽油、花生期權(quán)合約將于2022年8月26日（星期五）起在鄭州商品交易所（以下簡稱“鄭商所”）上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、上市交易時間
菜籽油、花生期權(quán)合約自2022年8月26日（星期五）起掛牌交易，當(dāng)日8:55-9:00為集合競價時間。8月26日當(dāng)晚起，菜籽油期權(quán)合約開展夜盤交易，交易時間與菜籽油期貨合約一致?；ㄉ跈?quán)合約無夜盤交易。
二、上市交易合約
首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2211、2301、2303及2305的菜籽油期權(quán)合約，標(biāo)的月份為2211、2212及2301的花生期權(quán)合約。
三、掛牌基準(zhǔn)價
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價模型計算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)菜籽油、花生期貨合約歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率（LPR）。掛牌基準(zhǔn)價于8月25日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、交易指令
限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
五、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定，對菜籽油、花生期權(quán)合約公司默認(rèn)交易保證金比例做如下規(guī)定：
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交易所 |
品種 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
|
鄭商所 |
菜籽油 |
看漲期權(quán)：OI-合約月份-C-行權(quán)價格/ 看跌期權(quán)：OI-合約月份-P-行權(quán)價格 |
9% |
±8% |
16% |
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花生 |
看漲期權(quán)：PK-合約月份-C-行權(quán)價格/ 看跌期權(quán)：PK-合約月份-P-行權(quán)價格 |
8% |
±7% |
13% |
如因交易所規(guī)則的變化導(dǎo)致保證金比例收取標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動，我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)調(diào)整。
六、行權(quán)與履約
買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權(quán)申請；買方可在到期日15:00之前提交行權(quán)申請、放棄申請。
七、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份菜籽油、花生期權(quán)合約投機持倉限額分別為10000手、3000手，投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。
菜籽油、花生期權(quán)做市商持倉限額分別為20000手、10000手。
八、相關(guān)費用
菜籽油期權(quán)交易手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)為7.5元/手，免收日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費。行權(quán)（履約）手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)與期權(quán)交易手續(xù)費相同，行權(quán)（履約）后新建期貨持倉不收手續(xù)費。
花生期權(quán)交易手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)為4元/手，免收日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費。行權(quán)（履約）手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)與期權(quán)交易手續(xù)費相同，行權(quán)（履約）后新建期貨持倉不收手續(xù)費。
九、合約詢價
非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不得小于60秒。菜籽油、花生期權(quán)合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。
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品種 |
申報買價（元/噸） |
價差（元/噸） |
|
菜籽油 期權(quán) |
申報買價＜150 |
15 |
|
150≤申報買價＜300 |
30 |
|
|
300≤申報買價＜600 |
60 |
|
|
600≤申報買價＜900 |
72 |
|
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900≤申報買價＜1200 |
96 |
|
|
1200≤申報買價 |
120 |
|
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花生 期權(quán) |
申報買價＜100 |
10 |
|
100≤申報買價＜200 |
20 |
|
|
200≤申報買價＜300 |
30 |
|
|
300≤申報買價＜500 |
40 |
|
|
500≤申報買價＜800 |
64 |
|
|
800≤申報買價 |
96 |
十、交易所通知
|
鄭州商品交易所 |
《關(guān)于掛牌菜籽油、花生期權(quán)合約有關(guān)事項的公告》 請點擊: http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2022/08/1655820510295843.htm |
中融匯信期貨有限公司
二〇二二年八月十九日
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