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尊敬的客戶：
螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)將于2022年12月26日（星期一）起在上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱“上期所”）上市交易。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上市時(shí)間
螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)自2022年12月26日（周一）起上市交易，當(dāng)日8:55-9:00集合競(jìng)價(jià)，9:00開盤。
二、交易時(shí)間
螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。連續(xù)交易時(shí)間， 螺紋鋼期權(quán)每周一至周五21:00-23:00，白銀期權(quán)每周一至周五21:00-次日02:30（與標(biāo)的期貨一致）。法定節(jié)假日（不包含周六和周日）前第一個(gè)工作日的連續(xù)交易時(shí)間段不進(jìn)行交易。
三、掛牌合約月份
螺紋鋼期權(quán)首日掛牌RB2303、RB2304、RB2305、RB2310對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約。白銀期權(quán)首日掛牌AG2303、AG2304、AG2306對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約。
螺紋鋼期權(quán)合約中，合約月份涉及的標(biāo)的期貨持倉(cāng)量閾值為100000手（單邊）。白銀期權(quán)合約中，合約月份涉及的標(biāo)的期貨持倉(cāng)量閾值為20000手（單邊）。
四、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
由上期所在上市前一交易日公布。
計(jì)算公式為二叉樹期權(quán)定價(jià)模型，其中無風(fēng)險(xiǎn)利率取央行一年期存款利率，所有月份系列期權(quán)合約波動(dòng)率取標(biāo)的期貨主力合約90個(gè)交易日的歷史波動(dòng)率。
五、每次最大下單數(shù)量
螺紋鋼和白銀期權(quán)合約每次最大下單數(shù)量為100手。
六、行權(quán)與履約
(1) 螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)均為美式期權(quán)，客戶辦理行權(quán)、放棄行權(quán)等業(yè)務(wù)的時(shí)間及渠道見下表：
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了結(jié)方式 |
了結(jié)途徑 |
受理時(shí)間 |
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平倉(cāng) |
客戶端 |
上期所規(guī)定的交易時(shí)間 |
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電話報(bào)單 |
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執(zhí)行行權(quán) |
客戶端 |
上期所 |
非到期日及到期日： 螺紋鋼期權(quán)：21：00-23:00、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 白銀期權(quán)：21：00-次日2:30、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 |
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電話報(bào)單 |
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做市商期權(quán)持倉(cāng)不自對(duì)沖申請(qǐng) |
客戶端 |
上期所 |
非到期日及到期日： 螺紋鋼期權(quán)：21：00-23:00、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 白銀期權(quán)：21：00-次日2:30、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 |
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電話報(bào)單 |
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(2）客戶通過電話報(bào)單辦理行權(quán)后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)申請(qǐng)、履約后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)申請(qǐng)、雙向期權(quán)持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)在每個(gè)交易日的14:30前委托我司向交易所提交申請(qǐng)。
七、持倉(cāng)限額管理
期權(quán)合約和期貨合約分開限倉(cāng)。
非期貨公司會(huì)員和客戶持有的某月份期權(quán)合約所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和，分別不得超過下表所示的持倉(cāng)限額。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照同一賬戶管理。
螺紋鋼期權(quán)限倉(cāng)：
白銀期權(quán)限倉(cāng)：
八、套期保值交易頭寸管理
螺紋鋼期貨和螺紋鋼期權(quán)共用獲批的套期保值交易頭寸。
白銀期貨和白銀期權(quán)共用獲批的套期保值交易頭寸。
九、相關(guān)費(fèi)用
螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)的手續(xù)費(fèi)一致：
交易手續(xù)費(fèi)為10元/手，平今倉(cāng)暫免收交易手續(xù)費(fèi)。
行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)為10元/手；行權(quán)前期權(quán)自對(duì)沖手續(xù)費(fèi)為10元/手，行權(quán)后期貨自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi)；做市商期權(quán)自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi)。
螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)對(duì)客戶信息量收取申報(bào)費(fèi)。螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)申報(bào)費(fèi)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)一致，如下表所示。
注釋：信息量=報(bào)單、撤單、詢價(jià)等交易指令筆數(shù)之和。報(bào)單成交比（OTR）=（信息量/有成交的報(bào)單筆數(shù)）- 1。有成交的報(bào)單筆數(shù)為0時(shí)， 視其為1來計(jì)算OTR。上述信息量包括立即全部成交否則自動(dòng)撤銷指令（FOK）和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷指令（FAK）產(chǎn)生的報(bào)單和撤單筆數(shù)。
十、合約詢價(jià)
非期貨公司會(huì)員和客戶可以在所有已掛牌期權(quán)合約上向做市商詢價(jià)。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明合約代碼，對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。當(dāng)某一期權(quán)合約最優(yōu)買賣價(jià)差小于等于如下表所示價(jià)差時(shí)，不得詢價(jià)。
螺紋鋼期權(quán)回應(yīng)報(bào)價(jià)相關(guān)參數(shù)：
白銀期權(quán)回應(yīng)報(bào)價(jià)相關(guān)參數(shù)：
十一、交易所通知
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上海期貨交易所 |
關(guān)于發(fā)布螺紋鋼期貨期權(quán)合約和白銀期貨期權(quán)合約的公告https://www.shfe.com.cn/news/notice/911402279.html 關(guān)于螺紋鋼期權(quán)和白銀期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知 https://www.shfe.com.cn/news/notice/911402281.html |
祝您投資順利！
中融匯信期貨有限公司
2022年12月21日
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