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尊敬的客戶：
鑄造鋁合金期權(quán)合約將于2025年6月10日（星期二）起在上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱“上期所”）上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上市時(shí)間
鑄造鋁合金期權(quán)合約自2025年6月10日（星期二）晚上21:00起上市交易，當(dāng)日20:55-21:00集合競(jìng)價(jià)，21:00開(kāi)盤。
二、交易時(shí)間
每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。連續(xù)交易時(shí)間為每周一至周五21:00-次日01:00。法定節(jié)假日前第一個(gè)工作日（不包含周六和周日）的連續(xù)交易時(shí)間段不進(jìn)行交易。
三、上市交易合約
鑄造鋁合金期權(quán)首日掛牌AD2511、AD2512對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約。
鑄造鋁合金期權(quán)合約中，合約月份涉及的標(biāo)的期貨持倉(cāng)量閾值為10000手（單邊）。
四、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
由上期所在上市前一交易日公布。計(jì)算公式為二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型，其中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率取央行一年期存款利率，波動(dòng)率以鑄造鋁合金現(xiàn)貨價(jià)格90日歷史波動(dòng)率為基礎(chǔ)進(jìn)行確定。
五、每次最大下單數(shù)量
每次最大下單數(shù)量為100手。
六、行權(quán)與履約
鑄造鋁合金期權(quán)為美式期權(quán)。在每個(gè)交易日的交易時(shí)間，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”、“行權(quán)后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”和“履約后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”申請(qǐng)。在到期日的交易時(shí)間，客戶可以提交“放棄行權(quán)”申請(qǐng)。
七、相關(guān)費(fèi)用
交易手續(xù)費(fèi)為50元/手，平今倉(cāng)暫免收交易手續(xù)費(fèi)。自上市之日起至2025年12月31日止，套期保值交易手續(xù)費(fèi)實(shí)施減半優(yōu)惠，交易所認(rèn)定的高頻交易者除外。
行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)為50元/手；行權(quán)（履約）前期權(quán)自對(duì)沖手續(xù)費(fèi)為50元/手，行權(quán)（履約）后期貨自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi)；做市商期權(quán)自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi)。
鑄造鋁合金期權(quán)對(duì)客戶信息量收取申報(bào)費(fèi)，如下表所示。
表一：鑄造鋁合金期權(quán)申報(bào)費(fèi)費(fèi)率表
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報(bào)單成交比OTR 信息量 |
OTR≤2 |
OTR>2 |
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1筆≤信息量≤4000筆 |
0 |
0 |
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4001筆≤信息量≤8000筆 |
0.5元/筆 |
1元/筆 |
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8001筆≤信息量≤40000筆 |
2.5元/筆 |
5元/筆 |
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40001筆≤信息量 |
5元/筆 |
10元/筆 |
注釋：信息量=報(bào)單、撤單、詢價(jià)等交易指令筆數(shù)之和。報(bào)單成交比（OTR）=（信息量/有成交的報(bào)單筆數(shù)）- 1。有成交的報(bào)單筆數(shù)為0時(shí)， 視其為1來(lái)計(jì)算OTR。上述信息量包括立即全部成交否則自動(dòng)撤銷指令（FOK）和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷指令（FAK）產(chǎn)生的報(bào)單和撤單筆數(shù)。
八、期權(quán)交易權(quán)限開(kāi)通
客戶可以根據(jù)《上海期貨交易所交易者適當(dāng)性管理辦法》向我司申請(qǐng)開(kāi)通期權(quán)交易權(quán)限。
九、持倉(cāng)限額管理
期權(quán)合約和期貨合約分開(kāi)限倉(cāng)。
非期貨公司會(huì)員和客戶持有的某月份期權(quán)合約所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和，分別不得超過(guò)下表所示的持倉(cāng)限額。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照同一賬戶管理。
表二：鑄造鋁合金期權(quán)持倉(cāng)限額規(guī)定
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標(biāo)的期貨合約掛牌至交割月份前第二月 |
標(biāo)的期貨合約交割月前第一月 |
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限倉(cāng)數(shù)額（手，單邊） |
限倉(cāng)數(shù)額（手，單邊） |
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非期貨公司會(huì)員 |
客戶 |
非期貨公司會(huì)員 |
客戶 |
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900 |
900 |
300 |
300 |
十、合約詢價(jià)
非期貨公司會(huì)員和客戶可以在所有已掛牌期權(quán)合約上向做市商詢價(jià)。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明合約代碼，對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。當(dāng)某一期權(quán)合約最優(yōu)買賣價(jià)差小于等于如下表所示價(jià)差時(shí)，不得詢價(jià)。
十一、交易所相關(guān)通知
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上期所 |
關(guān)于鑄造鋁合金期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202505/t20250526_827865.html |
祝您交易順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇二五年六月四日
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