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尊敬的客戶:
根據(jù)大商所發(fā)〔2019〕30號文件精神，現(xiàn)將玉米期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上市交易時(shí)間
玉米期權(quán)合約自2019年1月28日（星期一）起上市交易，上市當(dāng)日8:55-9:00集合競價(jià)，9:00開盤，交易時(shí)間與玉米期貨合約一致，不進(jìn)行夜盤交易。
二、上市交易合約月份
首批上市交易的玉米期權(quán)合約月份為2019年5月、7月、9月、11月和2020年1月，對應(yīng)的標(biāo)的期貨為C1905、C1907、C1909、C1911和C2001，共5個(gè)期權(quán)合約系列。
三、掛盤基準(zhǔn)價(jià)
根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率，為1.5%，波動率取標(biāo)的期貨合約90天的歷史波動率。新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)于上市前一個(gè)交易日結(jié)算后發(fā)布，客戶可自行通過大連商品期貨交易所網(wǎng)站查詢（www.dce.com.cn）。
四、交易指令
期權(quán)合約上市初期交易所僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令，每次最大下單數(shù)量為100手。
五、行權(quán)與履約
（1）客戶在每個(gè)交易日的交易時(shí)間，可以通過我司提供的交易終端或電話報(bào)單的方式對持有的期權(quán)持倉進(jìn)行了結(jié)。
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了結(jié)方式 |
了結(jié)途徑 |
受理時(shí)間 |
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平倉 |
客戶端 |
大連商品交易所規(guī)定的交易時(shí)間 |
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電話報(bào)單 |
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執(zhí)行行權(quán) |
客戶端 |
大連 |
每日：9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00 |
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電話報(bào)單（我司代為執(zhí)行） |
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取消期權(quán)自動行權(quán)申請 |
客戶端 |
大連 |
到期日：9:00-10:15、10:15-11:30；13:30-15:00。 |
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電話報(bào)單（我司代為放棄） |
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（2）在每個(gè)交易日的交易時(shí)間，客戶可以提交“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。
六、持倉限額管理
期權(quán)合約與期貨合約不合并限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和，在上市初期分別不超過10000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。
七、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定，對玉米期貨期權(quán)合約公司默認(rèn)交易保證金比例做如下規(guī)定：
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交易所 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
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大連 |
c_o |
5% |
±4% |
9% |
如因交易所規(guī)則的變化導(dǎo)致保證金比例收取標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動，我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)調(diào)整。
八、相關(guān)費(fèi)用
玉米期權(quán)合約交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.2元/手；玉米期權(quán)行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為1.2元/手；交易所可以根據(jù)市場情況對手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整并公布。
九、合約詢價(jià)
大商所期權(quán)交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非主力合約系列的期權(quán)合約上向做市商詢價(jià)。非主力合約系列的期權(quán)合約是指除主力合約系列以外的所有期權(quán)合約，主力合約系列以交易所網(wǎng)站及會員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布為準(zhǔn)。詢價(jià)請求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼，對同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。
十、交易所通知
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大連商品期貨交易所 |
《關(guān)于玉米期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》 請點(diǎn)擊: http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/jystz/ywtz/6151027/index.html |
祝您投資順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇一九年一月二十二日
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