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尊敬的客戶:
黃金期權(quán)將于2019年12月20日（星期五）起在上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱“上期所”）上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上市交易時(shí)間
每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00，連續(xù)交易時(shí)間，每周一至周五21:00-次日2:30。法定節(jié)假日（不包含周六和周日）前第一個(gè)工作日的連續(xù)交易時(shí)間段不進(jìn)行交易。
二、上市交易合約月份
AU2004、AU2006、AU2008、AU2010和AU2012對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約。
三、掛盤基準(zhǔn)價(jià)
由上期所在上市前一交易日公布。
計(jì)算公式為布萊克（BLACK）歐式期貨期權(quán)定價(jià)模型，其中無風(fēng)險(xiǎn)利率為央行一年期存款利率，所有月份系列期權(quán)合約波動(dòng)率取標(biāo)的期貨主力合約90日歷史波動(dòng)率。
四 、每次最大下單數(shù)量
期權(quán)合約每次最大下單數(shù)量為100手。
五、行權(quán)與履約
（1）客戶在期權(quán)合約到期日當(dāng)天可以通過我司提供的交易終端或電話報(bào)單的方式對(duì)持有的期權(quán)持倉(cāng)進(jìn)行了結(jié)。
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了結(jié)方式 |
了結(jié)途徑 |
受理時(shí)間 |
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平倉(cāng) |
客戶端 |
上期所規(guī)定的交易時(shí)間 |
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電話報(bào)單 |
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行權(quán)、放棄、行權(quán)前雙向期權(quán)持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)、行權(quán)后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)、履約后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng) |
客戶端 |
上海 |
到期日： 21：00-2:30、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 |
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電話報(bào)單 |
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做市商期權(quán)持倉(cāng)不自對(duì)沖申請(qǐng) |
客戶端 |
上海 |
非到期日及到期日： 21：00-2:30、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 |
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電話我司申請(qǐng) |
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六、持倉(cāng)限額管理
期權(quán)合約與期貨合約分開限倉(cāng)。
非期貨公司會(huì)員和客戶持有的某月份期權(quán)合約所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和，分別不得超過如下表所示的持倉(cāng)限額。
具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照同一個(gè)賬戶管理。
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標(biāo)的期貨合約掛牌至交割月份前第二月的最后一個(gè)交易日 |
標(biāo)的期貨合約交割月前第一月 |
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限倉(cāng)數(shù)額（手，單邊） |
限倉(cāng)數(shù)額（手，單邊） |
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非期貨公司會(huì)員 |
客戶 |
非期貨公司會(huì)員 |
客戶 |
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18000 |
9000 |
5400 |
2700 |
七、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定，對(duì)黃金期貨期權(quán)合約公司默認(rèn)交易保證金比例做如下規(guī)定：
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交易所 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
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上海 |
AUC/AUP |
6% |
±5% |
12% |
如因交易所規(guī)則的變化導(dǎo)致保證金比例收取標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動(dòng)，我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)調(diào)整。
八、相關(guān)費(fèi)用
交易手續(xù)費(fèi)為3元/手，平今倉(cāng)暫免收交易手續(xù)費(fèi)。
行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)為3元/手；行權(quán)前期權(quán)自對(duì)沖手續(xù)費(fèi)為3元/手，行權(quán)后期貨自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi)；做市商期權(quán)自對(duì)沖暫免收手續(xù)費(fèi)。
九、合約詢價(jià)
客戶可以向做市商詢價(jià)所有已掛牌期權(quán)合約。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明合約代碼，對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。當(dāng)某一期權(quán)合約最優(yōu)買賣價(jià)差小于等于如下表所示價(jià)差時(shí)，不得詢價(jià)。
十、套期保值交易頭寸管理
黃金期貨和黃金期權(quán)可以共用獲批的套期保值交易頭寸。
十一、交易所通知
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上海期貨交易所 |
關(guān)于發(fā)布《上海期貨交易所黃金期貨期權(quán)合約》的公告http://www.shfe.com.cn/news/notice/911335577.html
關(guān)于黃金期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知請(qǐng)點(diǎn)擊: http://www.shfe.com.cn/news/notice/911335589.html |
祝您投資順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇一九年十二月十七日
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