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尊敬的客戶:
根據(jù)鄭商所發(fā)〔2020〕46號文件通知，現(xiàn)將動力煤期權合約掛牌有關事項通知如下：
一、上市交易時間
動力煤期權合約自2020年6月30日（星期二）掛牌交易，當日8:55—9:00為集合競價時間，當晚開展夜盤交易，交易時間與動力煤期貨合約一致。
二、上市交易合約月份
首日掛牌合約包括標的月份為2009、2010、2011及2101的動力煤期權合約。
三、掛盤基準價
鄭商所根據(jù)期權定價模型計算各期權合約基準價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)動力煤期貨合約歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場報價利率（LPR）。掛牌基準價于6月29日結算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、交易指令
限價指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
五、行權與履約
（1）客戶在每個交易日的交易時間，可以通過我司提供的交易終端或電話報單的方式對持有的期權持倉進行了結。
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了結方式 |
了結途徑 |
受理時間 |
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平倉 |
客戶端 |
鄭州商品交易所規(guī)定的交易時間 |
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電話報單 |
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執(zhí)行行權 |
客戶端 |
鄭州
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（1）上市首日9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00 ； （2）其他非到期日及到期日：21：00-23:00、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。
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電話報單（我司代為執(zhí)行） |
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到期放棄行權(非到期日無法放棄) |
客戶端 |
鄭州
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到期日：21：00-23:00、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。
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電話報單（我司代為放棄） |
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（2）客戶辦理跨式套利組合持倉申請和寬跨式套利組合持倉申請，應當在每個交易日的14:30前通過電話報單的方式委托我司向交易所提交申請。
六、持倉限額管理
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份動力煤期權合約投機持倉限額為30000手，投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。做市商持倉限額為60000手
七、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定，對動力煤期權合約公司默認交易保證金比例做如下規(guī)定：
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交易所 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
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鄭州 |
ZCC/ZCP |
6% |
±5% |
11% |
如因交易所規(guī)則的變化導致保證金比例收取標準發(fā)生變動，我司將根據(jù)交易所的相關規(guī)定做出適當調(diào)整。
八、相關費用
動力煤期權合約公司默認交易手續(xù)費標準為7.5元/手，免收日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費。行權（履約）手續(xù)費收取標準與期權交易手續(xù)費相同，行權（履約）后新建期貨持倉不收手續(xù)費。
九、合約詢價
非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價，對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
動力煤期權合約最優(yōu)買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。
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申報買價（元/噸） |
價差（元/噸） |
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申報買價＜10 |
0.8 |
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10≤申報買價＜20 |
1.6 |
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20≤申報買價＜30 |
2.4 |
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30≤申報買價＜50 |
4.0 |
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50≤申報買價＜70 |
5.6 |
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70≤申報買價 |
7.2 |
十、交易所通知
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鄭州商品期貨交易所 |
《關于掛牌動力煤期權合約有關事項的公告》 請點擊: http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2020/06/1593524969593933.htm |
祝您投資順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇二〇年六月二十四日
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