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尊敬的客戶:
聚丙烯、聚氯乙烯和線型低密度聚乙烯（以下簡(jiǎn)稱“三個(gè)化工品”）期權(quán)將于2020年7月6日（星期一）起在大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱“大商所”）上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、上市交易時(shí)間
三個(gè)化工品期權(quán)自2020年7月6日（星期一）09：00起上市交易，7月6日（星期一）當(dāng)晚起，三個(gè)化工品期權(quán)合約開(kāi)展夜盤交易。三個(gè)化工品期權(quán)合約交易時(shí)間與標(biāo)的期貨合約一致。
二、上市交易合約月份
首批上市交易的三個(gè)化工品期權(quán)合約月份為2020年9月（PP2009、V2009、L2009）、2020年10月（PP2010、V2010、L2010）、2020年11月（PP2011、V2011、L2011）、2020年12月（PP2012、V2012、L2012）、2021年1月（PP2101、V2101、L2101）、2021年2月（PP2102、V2102、L2102）、2021年3月（PP2103、V2103、L2103）、2021年4月（PP2104、V2104、L2104）、2021年5月（PP2105、V2105、L2105）和2021年6月（PP2106、V2106、L2106），共10個(gè)期權(quán)合約系列。
三、掛盤基準(zhǔn)價(jià)
根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算新上市期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)。模型中的利率取一年期定期存款基準(zhǔn)利率，波動(dòng)率取標(biāo)的期貨合約90天的歷史波動(dòng)率。新上市三個(gè)化工品期權(quán)合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)于上市前一個(gè)交易日結(jié)算后，客戶可通過(guò)大商所網(wǎng)站(www.dce.com.cn)查詢。
四 、交易指令
三個(gè)化工品期權(quán)上市初期僅提供限價(jià)指令和限價(jià)止損（盈）指令。三個(gè)化工品期權(quán)交易指令每次最大下單數(shù)量與標(biāo)的期貨交易指令每次最大下單數(shù)量相同，均為1000手。
五、行權(quán)與履約
（1）客戶在每個(gè)交易日的交易時(shí)間，可以通過(guò)我司提供的交易終端或電話報(bào)單的方式對(duì)持有的期權(quán)持倉(cāng)進(jìn)行了結(jié)。
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了結(jié)方式 |
了結(jié)途徑 |
受理時(shí)間 |
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平倉(cāng) |
客戶端 |
大連商品交易所規(guī)定的交易時(shí)間 |
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電話報(bào)單 |
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執(zhí)行行權(quán) |
客戶端 |
大連 |
（1）上市首日9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00 ； （2）其他非到期日及到期日：21：00-23:30；9:00-10:15、10:15-11:30；13:30-15:00。 |
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電話報(bào)單（我司代為執(zhí)行） |
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取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)申請(qǐng) |
客戶端 |
大連 |
到期日：21：00-23:30；9:00-10:15、10:15-11:30；13:30-15:00。 |
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電話報(bào)單（我司代為放棄） |
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（2）客戶辦理行權(quán)后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)申請(qǐng)、履約后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)申請(qǐng)、雙向期權(quán)持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)在每個(gè)交易日的14:30前通過(guò)電話報(bào)單的方式委托我司向交易所提交申請(qǐng)。
六、持倉(cāng)限額管理
三個(gè)化工品期權(quán)與標(biāo)的期貨分開(kāi)限倉(cāng)。非期貨公司會(huì)員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和，分別不超過(guò)標(biāo)的期貨合約一般月份的最低持倉(cāng)限額。其中，聚丙烯期權(quán)不超過(guò)20000手，聚氯乙烯期權(quán)不超過(guò)20000手，線型低密度聚乙烯期權(quán)不超過(guò)10000手。具有實(shí)際控制關(guān)系的賬戶按照一個(gè)賬戶管理。
七、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定，對(duì)三個(gè)化工品期權(quán)合約公司默認(rèn)交易保證金比例做如下規(guī)定：
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交易所 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
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大連 |
pp_o |
11% |
±9% |
17% |
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v_o |
9% |
±8% |
16% |
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l_o |
11% |
±9% |
17% |
如因交易所規(guī)則的變化導(dǎo)致保證金比例收取標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動(dòng)，我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)調(diào)整。
八、相關(guān)費(fèi)用
三個(gè)化工品期權(quán)合約公司默認(rèn)交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為2.5元/手；三個(gè)化工品期權(quán)行權(quán)（履約）公司默認(rèn)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5元/手。
九、合約詢價(jià)
大商所期權(quán)交易實(shí)行做市商制度。非期貨公司會(huì)員和客戶可以在非做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約上向做市商詢價(jià)。做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約指主力合約系列中臨近且大于等于上一交易日結(jié)算價(jià)的8個(gè)行權(quán)價(jià)格和臨近且小于上一交易日結(jié)算價(jià)的7個(gè)行權(quán)價(jià)格對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約。主力合約系列以本所網(wǎng)站及會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)布為準(zhǔn)。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼，對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢價(jià)上限為500次。
十、交易所通知
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大連商品期貨交易所 |
《關(guān)于聚丙烯、聚氯乙烯和線型低密度聚乙烯期權(quán)上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知》 請(qǐng)點(diǎn)擊: http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/jystz/ywtz/6225997/index.html |
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二〇二〇年七月一日
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