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尊敬的客戶:
鋁期權(quán)和鋅期權(quán)將于2020年8月10日（星期一）起在上海期貨交易所（以下簡稱“上期所”）上市交易?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、上市交易時間
鋁期權(quán)和鋅期權(quán)自2020年8月10日（周一）起上市交易，當(dāng)日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。
每周一至周五，9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00，連續(xù)交易時間，每周一至周五21:00-次日1:00（與標(biāo)的期貨一致）。法定節(jié)假日（不包含周六和周日）前第一個工作日的連續(xù)交易時間段不進(jìn)行交易。
二、上市交易合約月份
鋁期權(quán)首日掛牌AL2010、AL2011、AL2012和AL2101對應(yīng)的期權(quán)合約。鋅期權(quán)首日掛牌ZN2010和ZN2011對應(yīng)的期權(quán)合約。
鋁期權(quán)合約中，合約月份涉及的標(biāo)的期貨持倉量為15000手（單邊）。鋅期權(quán)合約中，合約月份涉及的標(biāo)的期貨持倉量為10000手（單邊）。
三、掛盤基準(zhǔn)價
由上期所在上市前一交易日公布。
計算公式為二叉樹期權(quán)定價模型，其中無風(fēng)險利率取央行一年期存款利率，所有月份系列期權(quán)合約波動率取標(biāo)的期貨主力合約90個交易日的歷史波動率。
四 、每次最大下單數(shù)量
期權(quán)合約每次最大下單數(shù)量為100手。
五、行權(quán)與履約
（1）客戶在期權(quán)合約到期日當(dāng)天可以通過我司提供的交易終端或電話報單的方式對持有的期權(quán)持倉進(jìn)行了結(jié)。
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了結(jié)方式 |
了結(jié)途徑 |
受理時間 |
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平倉 |
客戶端 |
上期所規(guī)定的交易時間 |
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電話報單 |
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行權(quán)、放棄、行權(quán)前雙向期權(quán)持倉對沖平倉、行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉、履約后雙向期貨持倉對沖平倉 |
客戶端 |
上海 |
到期日： 21：00-1:00、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 |
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電話報單 |
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做市商期權(quán)持倉不自對沖申請 |
客戶端 |
上海 |
非到期日及到期日： 21：00-1:00、9:00-10:15、10:15-11:30、13:30-15:00。 |
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電話我司申請 |
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六、持倉限額管理
期權(quán)合約與期貨合約分開限倉。
非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和，分別不得超過如下表所示的持倉限額。
具有實際控制關(guān)系的賬戶按照同一個賬戶管理。
鋁期權(quán)限倉：
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標(biāo)的期貨合約掛牌至交割月份前第二月 |
標(biāo)的期貨合約交割月前第一月 |
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限倉數(shù)額（手，單邊） |
限倉數(shù)額（手，單邊） |
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非期貨公司會員 |
客戶 |
非期貨公司會員 |
客戶 |
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10000 |
10000 |
3000 |
3000 |
鋅期權(quán)限倉：
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標(biāo)的期貨合約掛牌至交割月份前第二月 |
標(biāo)的期貨合約交割月前第一月 |
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限倉數(shù)額（手，單邊） |
限倉數(shù)額（手，單邊） |
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非期貨公司會員 |
客戶 |
非期貨公司會員 |
客戶 |
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6000 |
6000 |
2400 |
2400 |
七、公司交易保證金
經(jīng)公司研究決定，對黃金期貨期權(quán)合約公司默認(rèn)交易保證金比例做如下規(guī)定：
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交易所 |
交易代碼 |
交易所保證金 |
漲跌停板 |
公司保證金 |
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上期所 |
ALC/ALP |
10% |
±8% |
17% |
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ZNC/ZNP |
10% |
±8% |
17% |
如因交易所規(guī)則的變化導(dǎo)致保證金比例收取標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變動，我司將根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)調(diào)整。
八、相關(guān)費用
鋁期權(quán)和鋅期權(quán)的手續(xù)費一致：交易手續(xù)費為7.5元/手，平今倉暫免收交易手續(xù)費。行權(quán)（履約）手續(xù)費為7.5元/手；行權(quán)前期權(quán)自對沖手續(xù)費為7.5元/手，行權(quán)后期貨自對沖暫免收手續(xù)費；做市商期權(quán)自對沖暫免收手續(xù)費。
九、合約詢價
客戶可以向做市商詢價所有已掛牌期權(quán)合約。詢價請求應(yīng)當(dāng)指明合約代碼，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應(yīng)低于60秒。當(dāng)某一期權(quán)合約最優(yōu)買賣價差小于等于如下表所示價差時，不得詢價。
鋁期權(quán)回應(yīng)報價相關(guān)參數(shù):
鋅期權(quán)回應(yīng)報價相關(guān)參數(shù):
十、套期保值交易頭寸管理
鋁期貨和鋁期權(quán)共用獲批的套期保值交易頭寸。鋅期貨和鋅期權(quán)共用獲批的套期保值交易頭寸。
十一、交易所通知
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上海期貨交易所 |
關(guān)于發(fā)布鋁期權(quán)合約和鋅期權(quán)合約的公告http://www.shfe.com.cn/news/notice/911337534.html
關(guān)于鋁期權(quán)和鋅期權(quán)上市交易有關(guān)事項的通知http://www.shfe.com.cn/news/notice/911337537.html |
祝您投資順利。
中融匯信期貨有限公司
二〇二〇年八月四日
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